Clube de Finanças Udesc & UFSC conquista terceiro lugar em competição nacional

18/09/2020 12:20

Uma equipe composta por um estudante da UFSC e dois da UDESC conquistou o terceiro lugar num desafio de desenvolvimento de “robôs” criados para investir. Leonardo de Sá Nicolazzi  (UFSC), Andreza Figueiró de Menezes e Vinícius Felipe Custódio (ambos da UDESC) receberão mentoria e uma série de cursos da gestora de fundos quantitativos Quantamental (que organizou o concurso), além da exposição no mercado.

O trio integra o Clube de Finanças UDESC & UFSC e se destacou entre os 120 competidores de 58 universidades brasileiras. Os primeiros lugares ficaram com equipes da USP e UFRJ. O desafio proposto era criar uma estratégia quantitativa, desenvolver e programar o modelo, testar o sucesso com dados históricos e apresentar os resultados em um relatório.

O desafio contou com uma etapa de ensino sobre fundos quantitativos (fundos de investimento que operam com base em análises matemáticas e algoritmos). De acordo com Leonardo, “vieram desafios com os quais nós não estávamos acostumados. Por ser tão diferente, o processo de aprender sobre fundos quantitativos e suas estratégias foi quase do zero. Tivemos dois meses para estudar bastante e nos prepararmos para entregar o relatório final”. A necessidade de assimilar dados sobre os fundos quantitativos também atingiu os competidores: “As outras ligas também não tinham esse conhecimento prévio, reduzindo a disparidade de informações entre nós e o eixo Rio-São Paulo”.
(mais…)

Tags: Clube de FinançasFundos quantitativosMercado financeiroUFSCUniversidade Federal de Santa Catarina

Pós em Física da UFSC promove seminário sobre Física e Mercado Financeiro

13/07/2020 10:55

O Programa de Pós-Graduação em Física da UFSC irá promover o seminário “Física e Mercado Financeiro”, com André Felipe Garcia (Intertrading Investimentos/XP Investimentos), na sexta-feira, 17 de julho, às 10h15, pelo YouTube.

Confira o resumo do palestrante: “O mercado financeiro é uma indústria de proporções gigantescas no mundo e em visível expansão no Brasil. Nas últimas décadas uma parcela significativa de pessoas formadas em ciências exatas, como engenheiros, matemáticos e físicos passaram a integrar o quadro de colaboradores de instituições financeiras que procuram qualificações técnicas e analíticas para análise de risco e modelagem de sistemas dinâmicos e estocásticos. Neste seminário falarei brevemente sobre algumas possibilidades de carreiras “amigáveis” a físicos, matemáticos e engenheiros no mercado financeiro. Em seguida farei uma apresentação dos instrumentos de derivativos financeiros e do modelo de Black and Scholes, amplamente usado para a precificação de opções de ações. Na última década o mercado internacional de derivativos superou em tamanho o mercado de ações e de títulos públicos, adquirindo uma relevância inédita. Esse fenômeno levou à elaboração e evolução de diversos modelos de precificação de derivativos usados atualmente. Por último, apresentarei exemplos de estratégias envolvendo operações estruturadas com opções e mostrarei as relações risco/retorno de cada uma delas”.

O evento pode servir como reposição da disciplina “Seminários”. Mais informações na página do programa.

 

Tags: físicaliveMercado financeiroPós em FísicaUFSCUniversidade Federal de Santa Catarina