Clube de Finanças Udesc & UFSC conquista terceiro lugar em competição nacional
Uma equipe composta por um estudante da UFSC e dois da UDESC conquistou o terceiro lugar num desafio de desenvolvimento de “robôs” criados para investir. Leonardo de Sá Nicolazzi (UFSC), Andreza Figueiró de Menezes e Vinícius Felipe Custódio (ambos da UDESC) receberão mentoria e uma série de cursos da gestora de fundos quantitativos Quantamental (que organizou o concurso), além da exposição no mercado.
O trio integra o Clube de Finanças UDESC & UFSC e se destacou entre os 120 competidores de 58 universidades brasileiras. Os primeiros lugares ficaram com equipes da USP e UFRJ. O desafio proposto era criar uma estratégia quantitativa, desenvolver e programar o modelo, testar o sucesso com dados históricos e apresentar os resultados em um relatório.
O desafio contou com uma etapa de ensino sobre fundos quantitativos (fundos de investimento que operam com base em análises matemáticas e algoritmos). De acordo com Leonardo, “vieram desafios com os quais nós não estávamos acostumados. Por ser tão diferente, o processo de aprender sobre fundos quantitativos e suas estratégias foi quase do zero. Tivemos dois meses para estudar bastante e nos prepararmos para entregar o relatório final”. A necessidade de assimilar dados sobre os fundos quantitativos também atingiu os competidores: “As outras ligas também não tinham esse conhecimento prévio, reduzindo a disparidade de informações entre nós e o eixo Rio-São Paulo”.
Leonardo conta que, na UFSC, o Clube de Finanças integra o projeto de extensão Mercado Financeiro e Universidade, coordenado pelo professor Marco Goulart (EPS). O robô de investimentos Tom & Welles (que homenageia os analistas técnicos Tom DeMark e Welles Wilder) foi desenvolvido inteiramente pelos alunos, explica Leonardo, hoje na quinta fase de Engenharia Mecânica com previsão de formação para 2023: “Tom & Welles usa análise de tendências através dos preços de diversos ativos para montar uma carteira ideal entre as ações que compõem o fundo BOVA11 (fundo que tem como referência o principal índice da bolsa brasileira, o Índice Bovespa, e reflete o desempenho das ações mais negociadas)”, afirma Leonardo. “Esse conceito foi desenvolvido ao longo de dois meses de estudo sobre as possíveis estratégias e mais três semanas foram dedicadas a escrever o código que determina as operações que são efetuadas. Além disso, para testar sua eficácia, a estratégia foi simulada no passado para verificar sua performance desde 2010, em um procedimento conhecido como backtesting”.
O estudante prevê “espaço para crescimento na área quantitativa do mercado financeiro do Brasil: quando comparamos o valor em gestão de fundos quantitativos no país vimos que apenas R$ 5 bilhões estão alocados nessa área, contra mais de R$ 1 trilhão alocados entre fundos de ação e fundos multimercado tradicionais”. É um mercado de trabalho que deve se expandir nos próximos anos. “As gestoras tradicionais também estão querendo trazer um pouco para si mais esse lado quant. É possível enxergar muitas vagas para quem entende de finanças e tem conhecimento aprofundado em programação e matemática”, finaliza Leonardo.
