PPGEco oferece minicurso de Modelos Não-Paramétricos em Econometria
O Programa de Pós-graduação em Economia (PPGEco) ofertará entre os dias 27 e 29 de março, das 9 às 11h30, na Sala 203 (prédio da Pós-graduação do CSE) o minicurso de Modelos Não-Paramétricos em Econometria. A atividade será ministrada pelo professor Carlos Brunet Martins-Filho, da Universidade do Colorado (EUA) e do International Food Policy Research Institute (IFPRI). Neste minicurso Martins-Filho apresentará uma visão geral dos resultados mais fundamentais na especificação e estimação dos modelos não-paramétricos em economia e finanças.
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As teorias estatísticas e econométricas clássicas de inferência e teste foram, e têm sido, construídas para modelos matemáticos com parâmetros finitos. Essas teorias encontram-se bem desenvolvidas e têm se provado extremamente úteis em economia aplicada e finanças. No entanto, nas últimas décadas, estatísticos e econometristas têm reconhecido que é por vezes inadequado assumir que os processos geradores de dados possam ser total, ou parcialmente, descritos por parâmetros em espaços de dimensões finitas. Esta constatação promoveu o surgimento de uma crescente literatura sobre a especificação e estimação de modelos em que os parâmetros de interesse são funções, ou seja, vetores em espaços de dimensão infinita. Estes modelos são comumente chamados não-paramétricos ou semi-paramétricos.
